Responsable pédagogique : HERVE ALEXANDRE - https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/alexandre-herve
Ce parcours Banque et finance offre une formation à la finance avec une volonté permanente d’anticiper la transformation de ces métiers par l’innovation. La formation est constituée de cours liés aux Fintechs et au financement de la transition énergétique.
La formation représente 408 heures de cours, réparties entre septembre et fin mars.
Le Parcours vise à assurer une intégration étroite entre des enseignements théoriques qui apportent un cadre rigoureux d’analyse et de méthode, et les enseignements d’application qui prennent en compte à la fois les innovations issues de la recherche et les évolutions professionnelles de la banque et de la finance.
Ce parcours peut éventuellement être prolongé par une thèse de doctorat, pour des étudiants souhaitant se destiner à la recherche.
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Comprendre l’éthique et la compliance
Compétences à acquérir :
Atelier d'information pour mieux connaître l'éthique et la compliance
Mode de contrôle des connaissances :
C'est un atelier de 6 heures, il n'y a pas d'évaluation
ECTS : 3
Enseignant responsable : FABRICE RIVA (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/riva-fabrice)
Langue du cours : Français et anglais
Description du contenu de l'enseignement :
Compétences à acquérir :
L'objectif de ce cours est d'introduire les principes fondamentaux du machine learning et de présenter un certain nombre de modèles pour la résolution de problèmes-types en finance. Ce cours est également l'occasion pour les étudiants de développer leurs connaissances en Python et de se familiariser avec Scikit-learn.
Pré-requis recommandés
Notions de programmation en Python
Mode de contrôle des connaissances :
QCM
Coefficient : 1
Bibliographie, lectures recommandées :
A. Geron (2019), "Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras end Tensorflow: Concepts, tools and techniques to build intelligent systems", O'Reilly.
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
M&A
Compétences à acquérir :
Le cours propose un éclairage tant théorique que pratique sur le M&A (Mergers & Acquisitions), discipline consacrée aux opérations de rapprochement entre les entreprises.
ECTS : 3
Enseignant responsable : SYLVAIN BROYER
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Macroéconomie
Compétences à acquérir :
La conjoncture est au centre des préoccupations de tous les métiers de la finance. Ce cours aspire à donner les éléments clef de son analyse, telle qu’elle est pratiquée sur les marchés financiers.
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : JULIEN MOUSSAVI AZARBAYEJAN (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/moussavi-julien)
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Contenu
1 [introduction] Fonctionnement d'un fonds VC
Lever un fonds
Sourcing / connaissances sectorielles
Investir / Réinvestir
Appuie stratégique
Exits / Liquider le fonds
2 [dans la peau d'un investisseur analyste/associate] du deal flow au closing
Sourcing
Analyse
Due dillenge
Doc Juridique
3 [post investissement] la vie d'une startup accompagné par un VC
Scale-up
Pivot
Restructuration / Redressement / Liquidation
Exit
Compétences à acquérir :
Comprendre les outils de financement à la disposition des entrepreneurs dès la phase d’amorçage et création d’entreprise.
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : HERVE ALEXANDRE (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/alexandre-herve)
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
1. Introduction
Les risques dans la banque
Pourquoi réguler ?
2. Régulation et complexité du risque
Du modèle naïf à la VaR
Le problème des portefeuilles de crédit
3. Capital économique et allocation optimale des fonds propres
Capital économique et CaR
Allocation de VaR
RAROC
Compétences à acquérir :
Appréhender les différentes régulations internationales qui ont imposées aux banques une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'hui
Mode de contrôle des connaissances :
Examen sur table
Coefficient : 1
Bibliographie, lectures recommandées :
H. Alexandre (2013), Banque et Intermédiation Financière, Economica, 2e édition
J. Dermine (2015), Bank Valuation & Value-based Management, Mc Graw Hill, 2nd edition
F.X. Diebold, Doherty N.A., Herring R.J. (2010), The Known, the Unknown and the Unknowable in Financial Risk Management, Princeton
J.C. Hull (2007), Risk Management and Financial Institutions, Pearson
F. Saita (2007), Value at Risk and Bank Capital Management, Academic Press
ECTS : 3
Enseignant responsable : STEPHANE VOISIN
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Finance Verte et Durable
Compétences à acquérir :
Aborder l’approche verte et durable de la finance
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignants : MARC-PHILIPPE BOTTE, DAVID NEGRET, CAROLINE YAMETTI
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Infrastructure et transition énergétique
Compétences à acquérir :
L’objectif du cours est d’apporter une introduction détaillée et concrète sur :
Le processus d’investissement en infrastructure (« deal making »)
Le financement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)
Le financement d’actifs (shipping, trains, avions)
Le financement de Partenariats Publics Privés (TGV, autoroutes, ponts, stades...)
Coefficient : 1
ECTS : 6
Enseignant responsable : MIKAEL PTACHEK
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Fintech
Compétences à acquérir :
Création d’une fintech ou insurtech
Coefficient : 2
Langue du cours : Français
ECTS : 3
Enseignants : ALEXIS COLLOMB, BERNARD NICOLAY
Langue du cours : Français
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : VERONIQUE MC CARROLL
Langue du cours : Anglais
Description du contenu de l'enseignement :
Stratégie bancaire
Contenu
Séance 1 : Métiers, environnement et enjeux stratégiques de l’industrie bancaire à l’ère de la révolution digitale
Séances 2 & 3 : Stratégie digitale dans la banque de détail
Séances 4 & 5 : L’exécution de la stratégie en mode agile
Séance 6 : Etudes de cas banque digitale
Séance 7 : Stratégie digitale dans la BFI
Séance 8 : Présentation d’une FinTech B-to-B : Raisin
Compétences à acquérir :
Transmettre aux étudiants une compréhension des enjeux et stratégies des banques par rapport à l’avènement de la révolution digitale
Coefficient : 1
Langue du cours : Français
ECTS : 3
Enseignant responsable : SEBASTIEN D ALIGNY
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Réglementation prudentielle
Compétences à acquérir :
Proposer un panorama du cadre réglementaire applicable aux activités financières en France, en Europe et à l’international et de ses évolutions récentes et futures ;
Présenter les enjeux et les contraintes de ces évolutions pour les acteurs du secteur financier ;
Mettre en évidence les stratégies mises en œuvre par ces acteurs pour se conformer à ces nouvelles réglementations.
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : HERVE ALEXANDRE (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/alexandre-herve)
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Encadrement et aide à la rédaction d'un mémoire correspondant notamment à une activité de soutien auprès d'un startup incubée à Dauphine
Compétences à acquérir :
Rédaction d'un mémoire
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : OLIVIER TOUTAIN (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/toutain-olivier)
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Gestion du risque et du crédit
Compétences à acquérir :
Evaluer le risque de crédit d’emprunteurs base notamment de cas issus de situations réelles.
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : THOMAS NICOLAS
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Gestion actif passif
Compétences à acquérir :
Connaître l’ALM (concepts, méthodologie, pratiques) et comprendre comment concrètement un dispositif de contrôle interne concourt à la maîtrise des risques ALM
Coefficient : 1
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Stage en entreprise
Compétences à acquérir :
Rédiger un mémoire de stage
ECTS : 3
Langue du cours : Français
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : MATTHIEU RIBES
Langue du cours : Français
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : OLIVIER SERVANT
Langue du cours : Français
Description du contenu de l'enseignement :
Private Equity
Compétences à acquérir :
Cet enseignement a pour but de faire connaître les solutions apportées par les opérateurs de capital investissement pour répondre aux différents types de besoins des entreprises en capitaux propres ainsi que les montages financiers liés à des opérations de rachat et de transmission, particulièrement avec effet de levier.
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : KAREN JOUVE (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/jouve-karen)
Langue du cours : Français
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignants : ALEXIS COLLOMB, BERNARD NICOLAY
Langue du cours : Français
Coefficient : 1
ECTS : 3
Enseignant responsable : JEROME DE TYCHEY
Langue du cours : Français
Coefficient : 1