ECTS : 2
Description du contenu de l'enseignement :
1/ Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
3/ Trading de volatilité, volatilité locale et calibration
4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, CRP - Constant Mix
5/ Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Compétence à acquérir :
approche pratique et empirique des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée
Bibliographie, lectures recommandées :
https://turinici.com