ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Il s'agit d'implémenter sur Python des problèmes classiques en finance. En particulier:
Calibration et implémentation du modèle de Black et Scholes, calcul de la volatilité implicite.
Gestion de portefeuille: calcul de portefeuilles optimaux, frontière efficiente.
Sur-réplication de payoff Européens sans probabilité de risque neutre à partir d'un historique.
Calcul de mesures de risques (VAR, CVAR).
Compétence à acquérir :
Savoir comprendre et implémenter des modèles en finance.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen terminal.