ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Connaissance générale des marchés de capitaux (fonctionnement et raison d'être). Mathématiques des calculs financiers. Initiation à la modélisation stochastique des marchés et principaux résultats de la théorie "classique".
Financement, risques et marche´s de capitaux (actions, obligations, option, marché monétaire, ...) Calculs actuariels classiques (taux, capitalisation, actualisation, duration, sensibilité, immunisation de portefeuille, ...)Modélisation stochastique simplifiée du marché action ( volatilité, "beta", corrélations, diversification, théorie du "MEDAF" et principaux résultats, ...)
Analyse critique des modélisations théoriques
Bibliographie, lectures recommandées :
Marche´s financiers, gestion de portefeuille et des risques, Jacquillat B., Solnik B., 4ee´d., Dunod, 2004 Financial Economics, Bodie Z., Merton R., 2thed., Prentice Hall, 2007 An introduction to derivatives & Risk management, Chance D., Brooks R., 7thed., Thomson South- Western, 2007
Mathe´matiques des marche´s financiers, Dalbarade J.M., 3ee´d., Eska, 2005
Bourse et marche´s financiers, Fleuriet M., Simon Y., 2ee´d., Economica, 2003
Financial Institutions and Markets, Madura J., 7thed., Thomson South-Western, 2006
Financial markets and Institutions, Mishkin F., Eakins S., 5ee´d., Addison Wesley, 2006 Corporate finance, Ross S., Westerfield R., Jaffe J., 7ee´d., Mc Graw Hill, 2005
Encyclope´die des marche´s financiers, Simon Y. (sous la direction de), Economica, 1997 Finance d’entreprise, Vernimmen P., 6ee´d., Dalloz, 2005