Actuariat 2

ECTS : 4

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé : 
CM : 19h30
TD : 19h30

1. Introduction au provisionnement en assurance
   1. Provisionnement en assurance non vie : PSAP, méthodes algorithmiques, méthodes stochastiques
   2. Provisionnement en assurance vie : formule prospective et rétrospective
2. Théorie de la crédibilité 
   1. Crédibilité bayésienne de Jewell
   2. Crédibilité linéaire de Buhlmann-Straub
3. Théorie de la ruine 
   1. Convergence, martingale, formule 
   2. Formule explicite Poisson composée 
   3. Approximations et borne de Cramer-Lundberg 
   4. Impact de la loi de sévérité sur la probabilité de ruine

Compétence à acquérir :

Étude de trois problématiques classiques en assurance : la théorie de la ruine (et les processus stochastiques associés), l’introduction au provisionnement vie et non-vie, et la théorie de la crédibilité.

Mode de contrôle des connaissances :

1 examen terminal et 1 examen partiel