Introduction à l'économie du risque et de l'assurance

ECTS : 2

Description du contenu de l'enseignement :

7 séances thématiques

1. Théorie de l'utilité espérée (révision courte).
   Contrat d'assurance en information symétrique (risque individuel et diversifiable).
2. Partage des risques.
3. Antisélection. 
4. Valeur de la sélection des risques.
5. Aléa moral.
6. Fraude.
7. Responsabilité et assurance.

Compétence à acquérir :

Le cours cherche à expliquer le fonctionnement des marchés d'assurance à partir de la modélisation des acteurs. 

On commence par des révisions sur les grands concepts de l'économie du risque et de la décision dans l'incertain (1 séance).

Sont abordés ensuite les grands problèmes informationnels en assurance (cas idéal, antisélection, sélection des risques, aléa moral, fraude).

La concurrence entre assureurs est au coeur des hypothèses, et donc la notion d'équilibre de marché. Equilibre a ici le sens que lui donne la théorie des jeux. 

L'acquisition de vocabulaire et de concepts est l'objectif principal. Ce sont des outils d'analyse efficaces dans de très nombreuses situations concrètes. La maîtrise de la théorie permet la précision et la pertinence des débats. 

Le cours est illustré de cas typiques ou d'actualité.

Le cours est en français et les supports sont en anglais.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen écrit en temps limité.

Bibliographie, lectures recommandées :

Dionne, 2013, The Handbook of Insurance, Springer.
Direr, 2020, Economie de l'assurance, Economica.
Eeckhoudt, Gollier and Schlesinger, 2005, Economic and Financial
Decisions under Risk, Princeton University Press.
Gollier, 2001, The Economics of Risk and Time, MIT Press
Henriet and Rochet, 1991, Micro-économie de l’assurance, Economica.
*Rees and Wambach, 2008, The Microeconomics of Insurance, Now Publishers Inc. Ouvrage de base pour le cours.