Outils mathématiques à la finance

ECTS : 2

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

• Introductions aux Equations Différentielles Ordinaires (EDO): premières définitions et motivations par des exemples économiques
• Cadre théorique général: le théorème de Cauchy Lipschitz
• Quelques techniques de résolutions d'EDO scalaires
• Etude qualitative des EDO scalaires (lignes de phase) 
• Etude des systèmes d'EDO: le cas linaire
• Notions d'équilibre, de stabilité
• Introduction élémentaire aux EDO non linéaires 
• Méthode de différences finies et résolution numériques d'EDO
  Méthodes de l'Enseignement : Cours magistraux et applications informatiques.
  Pré requis :Niveau intermédiaire en VBA et en mathématiques.

Compétence à acquérir :

L'objectif de ce cours est d'introduire des méthodes mathématiques  fondamentales dans l'élaboration et la résolution de modèles économiques  dynamiques.  Une part importante est consacrée aux Equations différentielles Ordinaires (EDO) et à des notions élémentaires de la théorie des systèmes dynamiques. Sont abordés les aspects théoriques aussi bien que les aspects numériques (VBA).

Mode de contrôle des connaissances :

Examen final