ECTS : 4
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours alterne les aspects théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de ces modèles à l'aide du logiciel GRETL/R. Les thèmes suivants sont abordés : modèle de régression linéaire simple et multiple, calcul de vraisemblance, tests par analyse de la variance, violation des hypothèses (autocorrélation et hétéroscédasticité), multicolinéarité et sélection des variables.
Compétence à acquérir :
Les bases de l'économétrie classique : estimation par moindres carrés ordinaires, réalisation des tests statistiques usuels, détection et correction de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité, effectuer des prévisions.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen terminal
Bibliographie, lectures recommandées :
BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11 ème édition. 2021.
BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d’économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015.
GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.