ECTS : 6
Description du contenu de l'enseignement :
- Econométrie des séries temporelles.
- Modélisation et prévision d'une variable économique.
Compétence à acquérir :
- Tests de racine unitaire, modélisation et prévision d'un processus ARMA, VAR et VECM sous les logiciels Eviews et Gretl.