ECTS : 6
Description du contenu de l'enseignement :
- Introduction aux produits dérivés
- Caractéristiques et évaluation des contrats futures et forward
- La gestion des risques avec des contrats futures
- Caractéristiques et évaluation des options
- La gestion des risques avec les instruments du marché de gré à gré
- Risque de taux d'intérêt: définition et gestion
- Risque de crédit: définition et gestion
Compétence à acquérir :
- Comprendre, sur la base d’exemples concrets (matières premières, taux d’intérêt, actions,…), le fonctionnement des marchés dérivés et leur organisation (marchés de gré à gré / marchés organisés).
- Expliquer l’utilisation qui peut être faite des principaux instruments dérivés tels que les contrats à terme, les options et les swaps.
- Maîtriser les bases de l’évaluation de ces instruments.
Mode de contrôle des connaissances :
Contrôle continu 50%
Examen terminal 50%
Bibliographie, lectures recommandées :
Hull J.C. "Options, futures and other derivatives".
Polycopié associé au cours.