ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
1. Principe de l'évaluation par réplication en absence d'opportunités d'arbitrage, 2. Outils de calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien, calcul d'Itô), 3. Application au modèle de Black & Scholes
Compétence à acquérir :
Introduction à la modélisation stochastique en Finance, application à l'évaluation et couverture des produits dérivés