ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Chapitre 1 - Processus ARMA stationnaires
Chapitre 2- Processus ARIMA non stationnaires
Chapitre 3- Identification, estimation et prévision d'un processus ARMA
Chapitre 4- Processus VAR
Chapitre 5- Cointégration et modèles à correction d’erreur
Compétence à acquérir :
Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.
Mode de contrôle des connaissances :
Bibliographie, lectures recommandées :