Econométrie des séries temporelles

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours donne un aperçu des techniques de modélisation de séries temporelles en économétrie. Les sujets abordés incluent les processus stationnaires et non stationnaires, la modélisation et la prévision univariées avec les modèles ARMA, et la modélisation multivariée avec les modèles VAR et VECM. Les applications empiriques du cours sont principalement tirées de la macroéconomie et de la finance et sont mises en œuvre à l'aide du logiciel GRETL. 

Compétence à acquérir :

Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen écrit. 
• Projet sur GRETL

Bibliographie, lectures recommandées :

• Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9ème  édition., 2015. 
• Brooks C., Introductory Econometrics for Finance,  Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014. 
• Ghysels E. et  Marcellino M., Applied Economic Forecasting using Time Series Methods,  Oxford University Press, 2018.