ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Introduction au calcul stochastique
-Outils probabilistes.
- Introduction aux processus stochastiques.
- Maitriser les principes élémentaires du calcul stochastique.
- Applications à l'évaluation des dérivés et à la simulation des prix des actifs financiers.
-Programmation en Python; méthodes de Monte Carlo.
Compétence à acquérir :
-Modélisation de la dynamique des prix d' actifs financiers dans le cadre de modèles de marchés stochastiques.
- Pricing d'options.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen final + CC.
Bibliographie, lectures recommandées :
https://www.amazon.com/Quantitative-Finance-Beginners-Stochastic-European/dp/B0C6BMGWGH