ECTS : 6
Description du contenu de l'enseignement :
Pricing et utilisation de produits dérivés: contrats à terme, swaps et options (temps discret, temps continu)
Compétence à acquérir :
pricing de produits dérivés
Mode de contrôle des connaissances :
partiel de 2h
Bibliographie, lectures recommandées :
Futures, Options and Other Derivatives - John Hull