ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Espérance conditionnelle.
Martingales. Stratégies. Convergence des martingales. Arrêt optionnel.
Chaînes de Markov.
Enseignant responsable : FRANCOIS SIMENHAUS
Compétence à acquérir :
Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.