ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
- Définitions et propriétés importantes des processus de Poisson (loi jointe des temps sauts, comportements asymptotiques).
- Définitions et propriétés de processus de Markov à espace d’états dénombrable.
Enseignant responsable : STEFANO OLLA
Compétence à acquérir :
Introduction des processus à temps continus fondamentaux en probabilités, tels que les processus de Poisson et les chaînes de Markov à espace d’états dénombrable.