Méthodes numériques : problèmes dépendants du temps

ECTS : 6

Description du contenu de l'enseignement :

• Introduction
• Équations Différentielles Ordinaires : Euler Implicite, Runge Kutta, consistance, stabilité, A-stabilité
• Calcul de dérivée et contrôle: graphe computationnel, différentiation automatique
• Équations Différentielles Stochastiques : Euler Maruyama, Milstein

Compétence à acquérir :

Présentation de méthodes de résolution numérique des problèmes d’évolution et d’éléments d’analyse numérique. Mise en œuvre : utilisation de MatLab et de GNU Octave (travaux pratiques et projet).