Mathématiques : optimisation

ECTS : 2

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

• Notions de base pour l'optimisation de fonctions de plusieurs variables (topologie, analyse, convexité),  conditions de Karush, Kuhn et Tucker pour l'optimisation sous contrainte. 

Compétence à acquérir :

• Maîtrise des méthodes de base de l'optimisation.

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen écrit.

Bibliographie, lectures recommandées :

• 1) Philippe Michel, Cours de mathématiques pour économistes, Editions Economica, 1989
• 2) Cours en ligne de Martin Osborne, Mathematical methods for economic theory, accessible depuis le site internet de l'auteur : https://mjo.osborne.economics.utoronto.ca/index.php/tutorial/index/1/int/i