Théorie de la décision en incertain

ECTS : 2

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

• Analyser, formaliser une décision risquée
• Caractériser un comportement optimal
• Calculer la composition d'un portefeuille
• Cadre d'analyse : Espérance d'utilité, Théorie duale.

Compétence à acquérir :

• Comprendre et interprêter les comportements risqués
• Analyser l'évolution des comportements risqués.

Mode de contrôle des connaissances :

• Devoir écrit.

Bibliographie, lectures recommandées :

• Bien F. et Lanzi T. (2015), Risques, Finances, Assurance, Pearson
• Eeckhoudt L. et Gollier C. (1992), Les Risques Financiers.