ECTS : 4
Volume horaire : 36
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours présente les aspects théoriques de l'économétrie, ainsi que la mise en oeuvre opérationnelle des modèles économétriques et des tests à l'aide du logiciel GRETL.
Modèle de régression linéaire simple, modèle de régression multiple, tests de Student, tests de Fisher (dont tests par analyse de la variance), violation des hypothèses (auto-corrélation et hétéroscédasticité)
Compétence à acquérir :
L'objectif est qu'à l'issue des 12 séances du semestre, les étudiants puissent résoudre par eux-mêmes les problèmes d'estimations classiques auxquels ils pourraient être confrontés, et interpréter les résultats de l'estimation d'un modèle économétrique.
Mode de contrôle des connaissances :
Projet sur GRETL, examen intermédiaire et examen terminal
Bibliographie, lectures recommandées :
BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11 ème édition. 2021. BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d'économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015. GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.