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Statistiques et dynamique des produits dérivés

ECTS : 2

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

 1/ Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT

2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

3/ Delta hedging en pratique, trading de volatilité

4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, CPPI, CRP - Constant Mix, Buy & Hold

5/ Options exotiques ou cachées: ETF short,

6/ Si le temps permet: approches machine learning en gestion dynamique du portefeuille

Compétence à acquérir :

approche pratique et empirique (programmation Python) de la gestion de portefeuille, des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée

Mode de contrôle des connaissances :

voir CC

Bibliographie, lectures recommandées :

Voir https://turinici.com

Document susceptible de mise à jour - 01/04/2026
Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16