ECTS : 2
Volume horaire : 18
Description du contenu de l'enseignement :
La dépendance à travers les copules, applications dans divers problèmes, mesures de risques dans des problèmes multivariés, problème de sur-réplication dans des problèmes multivariés. Divers exemples d'implémentations numériques multi-dimensions.
Compétence à acquérir :
Savoir modéliser un problème issu de la finance ou de l'assurance, savoir le résoudre er l'implementer en Python.
Mode de contrôle des connaissances :
CC (30%)+examen final (70%)
Bibliographie, lectures recommandées :
Le cours est auto-suffisant.