ECTS : 3
Volume horaire : 24
Description du contenu de l'enseignement :
Marchés obligataires sans risque de défaut (Pricing, courbes de taux..), modèles stochastiques en finance de marché (modèles à volatilité locale et pricing d'options Européennes), gestion de portefeuille (théorie de Markowitz).
Compétence à acquérir :
Comprendre la théorie et savoir implémenter les modèles en Python.
Mode de contrôle des connaissances :
CC (30%)+ Examen (70%)
Bibliographie, lectures recommandées :
Cours auto-suffisant