ECTS : 3
Volume horaire : 30
Description du contenu de l'enseignement :
1. Processus stochastiques, processus à variations finies. 2 Intégrale stochastique, processus d'Ito, calcul stochastique.
3. EDS; exemples en finance.
Compétence à acquérir :
Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques (EDS) , lien avec les équations aux dérivées partielles (e.d.p) et applications à la finance
Mode de contrôle des connaissances :
CC(30%) + Examen(70%)