Econométrie

ECTS : 4

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours alterne les aspects théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de ces  modèles à l'aide du logiciel GRETL. Les thèmes suivants sont abordés :  

• Modèle de régression simple
• Modèle linéaire
• Tests par analyse de la variance
• Violation des hypothèses (auto-corrélation et  hétéroscédasticité)
• Multicolinéarité et sélection des variables.

Compétence à acquérir :

Les bases de l'économétrie classique :

• Moindres carrés ordinaires
• Les tests statistiques usuels
• Les moindres carrés généralisés. 

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen terminal.

Bibliographie, lectures recommandées :

• BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11 ème édition. 2021
• BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d'économétrie avec corrigés et  rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015
• GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.