ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
[Marché électricité - Gestion des risques - Produits dérivés - Modèles de prix]
Après un rappel du fonctionnement et de la formation des prix sur les marchés d’électricité infra journalier, journalier et à terme, ce cours vise à manipuler les outils financiers utilisés par les gérants d’actifs pour couvrir leur parc (modélisation de portefeuilles avec les bons produits dérivés, stratégies de couverture ...), et à étudier différentes classes de modèles pour simuler des prix de commodités (financier, statistique, par fondamentaux). Ce cours est quantitatif et centré sur les marchés d'électricité.
Compétence à acquérir :
Compétences en finance de marchés de l'énergie
Mode de contrôle des connaissances :
Projet de modélisation des prix spot électricité France