Systèmes d'information dans le secteur des assurances/ Maîtrise des risques et politiques de régulation

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Partie SI dans le secteur des assurances 

• Thème n°1 : organisation et enjeux des SI dans l’assurance
• Thème n°2 : focus sur le Digital, la Data et l’IA
• Thème n°3 : méthodologies de gestion de projet et gouvernance de portefeuille projet
• Thème n°4 : sécurité des SI et cadre réglementaire (notamment DORA)

Partie Maitrise des risques et politiques de régulation 

• Chapitre 1 : L’Assurance-vie et le marché de l’Epargne à Long Terme, les offres de produits, les dynamiques de comportements des assurés, l’univers multi-normes comptables et réglementaires
• Chapitre 2 : Les risques issus des Actifs et des interactions Actif/Passif, la gestion Actif/Passif dans ses différentes composantes (modélisation, simulations déterministes et stochastiques, l’appétit au risque), les nouveaux risques (risque climatique), l’allocation stratégique d’actifs, l’organisation de la gestion d’actifs
• Chapitre 3 : les environnements réglementaires et de contrôle, les risques de marché dans le régime Solvabilité 2 et les stratégies de couverture
• Chapitre 4 : l’impact de la réglementation sur les portefeuilles d’actifs, les nouvelles approches de la Gestion d’Actifs.

Compétence à acquérir :

Partie SI dans le secteur des assurances

•  Être capable d’identifier les grands enjeux en termes de systèmes d’information (SI) auxquels une entreprise d’assurance est confrontée 
• Appréhender les grands choix structurants
• Connaitre les grandes méthodologies de gestion de projet informatique
• Appréhender le contexte de sécurité des systèmes d’information (SSI) 
• Connaitre l’environnement réglementaire des SI dans l’Assurance
• Développer une appétence d’innovation

 Partie Maitrise des risques et politiques de régulation

• Être capable de replacer l’entreprise d’assurance dans son environnement économique, financier et réglementaire pour identifier les grands risques structurels auxquels elle est confrontée
• Appréhender l’exposition au(x) risque(s) d’une entreprise d’assurance : modéliser le Passif, l’Actif pour mettre en évidence la position d’adossement Actif/Passif et anticiper/simuler/mesurer les risques financiers particulièrement les risques de marché.
• Identifier les nouveaux risques : exemple du risque climatique 
• Mesurer le coût des risques de marché dans la réglementation Solvabilité 2.
• Porter un jugement sur l’intérêt de la mise en place d’une protection contre les risques, notamment par l’utilisation des instruments financiers dérivés permettant de gérer les risques : instruments à terme, options, swaps.
• Être en mesure d’utiliser ces outils pour gérer le risque de taux

Mode de contrôle des connaissances :

Partie SI dans le secteur des assurances 

 30% en contrôle continu (assiduité / participation) et 70% dossier de travail en équipe 

Partie Maitrise des risques et politiques de régulation  

Contrôle terminal (QCM et Questions libres)

Bibliographie, lectures recommandées :

• Maîtriser la gestion d'actifs en assurance d’Eden Agbojan (Auteur), Arthur Chabrol. 
• La Revue Risques. 
• Les rapports ACPR
• Les études France Assureurs.