ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Cours avec M Lepinette:
Introduction à l'analyse stochastique pour la finance.
Notion de filtration pour modéliser l'information=> base stochastique. Processus stochastiques. Portefeuille auto-financés. Dynamique en finance via un Mouvement Brownien. Modèles à volatilité locale. Simulations d'EDS pour la finance, pricing sous probabilité risque neutre.
Compétence à acquérir :
Modèles stochastiques en finance: compréhension et implémentation en Python
Mode de contrôle des connaissances :
A/CC (30%) sous forme de contrôles de cours.
B/ Examen terminal (70%).
Bibliographie, lectures recommandées :
Quantitative finance for the beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing. Emmanuel Lepinette.