ECTS : 3
Description du contenu de l'enseignement :
Espérance conditionnelle. Martingales. Stratégies. Convergence des martingales. Arrêt optionnel. Chaînes de Markov. Enseignant responsable : FRANCOIS SIMENHAUS
Compétence à acquérir :
Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.