ECTS : 3
Lecturer in charge : Emmanuel LEPINETTE (https://sites.google.com/view/emmanuel-lepinette/research-cv-and-others)
Language of instruction : French
Teaching hours : 21
Course content:
- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
- Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier.
Chapt 1: Structures probabilistes et stochastiques.
Chapt 2: Modélisation stochastique d'un marché financier dont les modèles binomiaux.
Chapt 3: Passage du temps discret au temps continu.
Chapt 4: Intégrale stochastique.
Chapt 5: Le modèle de Black et Scholes.
Skills to be acquired:
- Familiarisation avec les modèles stochastiques pour la finance.
Mandatory prerequisites
Des bases en théorie de la probabilité et en mathématiques plus généralement.
Recommended prerequisites
Mathématiques et une introduction à Python.
Assessment:
Examen final
Weighting : 1.00
Bibliography, recommended reading:
Quantitative Finance For The Beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing . Author: Emmanuel Lépinette.