ECTS : 3
Lecturer in charge : Jerome MATHIS (https://www.jeromemathis.fr/aio)
Language of instruction : French
Teaching hours : 21
Course content:
Ce cours offre une introduction accessible au calcul stochastique, une discipline mathématique essentielle en ingénierie financière. Son approche met l'accent sur la simplification des concepts mathématiques pour convenir à un public d'économistes. Il présente deux modèles d'évaluation d'option : le modèle à temps discret (Binomial) et le modèle à temps continu (Black-Scholes). Il sensibilise à la détection d’opportunité d'arbitrage et forme à l’identification de stratégies adaptées.
Skills to be acquired:
Valorisation des produits dérivés, apprentissage des stratégies d’arbitrage et des instruments de base de la gestion financière des options (« grecques »).
Mandatory prerequisites
Bonnes connaissances du calcul des probabilités, et du fonctionnement des marchés financiers.
Recommended prerequisites
Connaissance des produits dérivés.
Assessment:
Examen terminal
Weighting : 1.00