ECTS : 3
Lecturer in charge : Imen BEN TAHAR (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/ben-tahar-imen)
Language of instruction : French
Teaching hours : 36
Course content:
1. Principe de l'évaluation par réplication en absence d'opportunités d'arbitrage, 2. Outils de calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien, calcul d'Itô), 3. Application au modèle de Black & Scholes
Skills to be acquired:
Introduction à la modélisation stochastique en Finance, application à l'évaluation et couverture des produits dérivés
Mandatory prerequisites
Bases en probabilités (espace de probabilité, tribu, mesure de probabilité, espérance, espérance conditionnelle)
Recommended prerequisites
Processus stochastique en temps discret, martingales en temps discret, modèles binomiaux pour l'évaluation d'options
Weighting : 2.00