Econométrie des séries temporelles

ECTS : 3

Lecturer in charge : Marie BESSEC (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/bessec-marie)

Language of instruction : French

Teaching hours : 24

Course content:

Chapitre 1 - Processus ARMA stationnaires Chapitre 2- Processus ARIMA non stationnaires Chapitre 3- Identification, estimation et prévision d'un processus ARMA Chapitre 4- Processus VAR Chapitre 5- Cointégration et modèles à correction d'erreur

Skills to be acquired:

Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.

Mandatory prerequisites

 Cours de statistique et cours d'économétrie de niveau L3 

Assessment:

• Examen écrit. 
• Projet nécessitant GRETL

Weighting : 2.00

Bibliography, recommended reading:

• Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9ème  édition., 2015. 
• Brooks C., Introductory Econometrics for Finance,  Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014. 
• Ghysels E. et  Marcellino M., Applied Economic Forecasting using Time Series Methods,  Oxford University Press, 2018.