ECTS : 3
Lecturer in charge : Karim JACQUELIN
Language of instruction : French
Teaching hours : 18
Course content:
Rétrospective historique des Modèles de Risque et Théories sous-jacentes
Concepts et Mathématiques des indicateurs de risque généraux avec APT (Volatilité - Tracking Error - Beta - Corrélation...)
Concepts et Mathématiques des indicateurs de risque avancés avec APT (VaR Monte Carlo - Attribution de risque - Stress Testing...)
Cas pratiques d'utilisation des indicateurs de risque pour analyser et gérer les risques de portefeuilles en société de gestion
Evaluation des risques et des performances des fonds
Cas pratiques d'utilisation du risque pour gérer, optimiser et construire des portefeuilles : gestion quantitative avec des préférences explicites, intégration de critères ESG...
Skills to be acquired:
Suite à la formation l'étudiant aura acquis une compréhension du modèle de risque et de la méthodologie APT.
Le cours vise aussi à montrer l'intérêt de l'approche multifactorielle statistique APT pour:
- comprendre, analyser et gérer les risques de portefeuilles d'actifs financiers.
- utiliser les concepts de risque pour gérer des portefeuilles en société de gestion avec une approche quantitative.
Recommended prerequisites
Théorie Moderne de Gestion de Portefeuille (MEDAF, Volatilité, Frontière efficiente...)
Assessment:
Participation
Travail en groupe
Examen sur table
Weighting : 1.00
Bibliography, recommended reading:
Allocation d'Actifs - Théorie et pratiques (Chapitre 6 - Gestion du risque)