ECTS : 3
Enseignant responsable : Emmanuel LEPINETTE (https://sites.google.com/view/emmanuel-lepinette/research-cv-and-others)
Langue du cours : Français
Volume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
- Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier.
Chapt 1: Structures probabilistes et stochastiques.
Chapt 2: Modélisation stochastique d'un marché financier dont les modèles binomiaux.
Chapt 3: Passage du temps discret au temps continu.
Chapt 4: Intégrale stochastique.
Chapt 5: Le modèle de Black et Scholes.
Compétences à acquérir :
- Familiarisation avec les modèles stochastiques pour la finance.
Pré-requis obligatoires
Des bases en théorie de la probabilité et en mathématiques plus généralement.
Pré-requis recommandés
Mathématiques et une introduction à Python.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen final
Coefficient : 1.00
Bibliographie, lectures recommandées :
Quantitative Finance For The Beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing . Author: Emmanuel Lépinette.