ECTS : 3
Enseignant responsable : Jerome MATHIS (https://www.jeromemathis.fr/aio)
Langue du cours : Français
Volume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
Ce cours offre une introduction accessible au calcul stochastique, une discipline mathématique essentielle en ingénierie financière. Son approche met l'accent sur la simplification des concepts mathématiques pour convenir à un public d'économistes. Il présente deux modèles d'évaluation d'option : le modèle à temps discret (Binomial) et le modèle à temps continu (Black-Scholes). Il sensibilise à la détection d’opportunité d'arbitrage et forme à l’identification de stratégies adaptées.
Compétences à acquérir :
Valorisation des produits dérivés, apprentissage des stratégies d’arbitrage et des instruments de base de la gestion financière des options (« grecques »).
Pré-requis obligatoires
Bonnes connaissances du calcul des probabilités, et du fonctionnement des marchés financiers.
Pré-requis recommandés
Connaissance des produits dérivés.
Mode de contrôle des connaissances :
Examen terminal
Coefficient : 1.00