ECTS : 3
Enseignant responsable : Imen BEN TAHAR (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/ben-tahar-imen)
Langue du cours : Français
Volume horaire : 36
Description du contenu de l'enseignement :
1. Principe de l'évaluation par réplication en absence d'opportunités d'arbitrage, 2. Outils de calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien, calcul d'Itô), 3. Application au modèle de Black & Scholes
Compétences à acquérir :
Introduction à la modélisation stochastique en Finance, application à l'évaluation et couverture des produits dérivés
Pré-requis obligatoires
Bases en probabilités (espace de probabilité, tribu, mesure de probabilité, espérance, espérance conditionnelle)
Pré-requis recommandés
Processus stochastique en temps discret, martingales en temps discret, modèles binomiaux pour l'évaluation d'options
Coefficient : 2.00