Econométrie des séries temporelles

ECTS : 3

Enseignant responsable : Marie BESSEC (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/bessec-marie)

Langue du cours : Français

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

Chapitre 1 - Processus ARMA stationnaires Chapitre 2- Processus ARIMA non stationnaires Chapitre 3- Identification, estimation et prévision d'un processus ARMA Chapitre 4- Processus VAR Chapitre 5- Cointégration et modèles à correction d'erreur

Compétences à acquérir :

Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.

Pré-requis obligatoires

 Cours de statistique et cours d'économétrie de niveau L3 

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen écrit. 
• Projet nécessitant GRETL

Coefficient : 2.00

Bibliographie, lectures recommandées :

• Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9ème  édition., 2015. 
• Brooks C., Introductory Econometrics for Finance,  Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014. 
• Ghysels E. et  Marcellino M., Applied Economic Forecasting using Time Series Methods,  Oxford University Press, 2018.