ECTS : 6
Langue du cours : Français
Volume horaire : 70
Description du contenu de l'enseignement :
Pricing et utilisation de produits dérivés: contrats à terme, swaps et options (temps discret, temps continu)
Compétences à acquérir :
pricing de produits dérivés
Mode de contrôle des connaissances :
partiel de 2h
Coefficient : 2.00
Bibliographie, lectures recommandées :
Futures, Options and Other Derivatives - John Hull