ECTS : 3
Enseignant responsable : Imen BEN TAHAR (https://dauphine.psl.eu/recherche/cvtheque/ben-tahar-imen)
Langue du cours : Français
Volume horaire : 36
Description du contenu de l'enseignement :
1. Introduction aux processus de diffusion et lien avec les équations aux dérivés partielles; 2. Modèle de Black et Scholes; 3. Modèles à volatilité locales et volatilité stochastique; 4. Introduction aux modèles de taux
Compétences à acquérir :
Modélisation stochastique (Modèles de diffusion) en Finance et application à l'évaluation et couverture des produits dérivés
Pré-requis obligatoires
Bases en calcul de probabilité (variables aléatoire, espérance, espérance conditionnelle)
Pré-requis recommandés
Bases de calcul stochastique en temps continu (martingales, mouvement Brownien) ; Modèle de Black & Scholes pour l'évaluation et la couverture de produits dérivés.
Coefficient : 1.00